Portfolio Optimization

Το πρότυπο Χαρτοφυλάκιο βελτιστοποίησης προσδιορίζει τις βέλτιστες σταθμίσεις του κεφαλαίου για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών επενδύσεων που δίνει την υψηλότερη απόδοση για το χαμηλότερο κίνδυνο με βάση το προφίλ κινδύνου και απόδοσης συσχέτιση μεταξύ μεμονωμένων επενδύσεων. Ο σχεδιασμός του μοντέλου βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου επιτρέπει να εφαρμοστεί είτε χρηματοπιστωτικού μέσου ή επιχειρηματικές ρεύμα χαρτοφυλάκια. Το πρότυπο βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου είναι απλό και ευέλικτο με εικονίδια βοήθεια καθ 'όλη για να βοηθήσει με την είσοδο και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων εξόδου. Είσοδος ιστορικών δεδομένων για την ανάλυση αυτή ενισχύεται από τις επιλογές για να καθορίσετε απόλυτων τιμών ή επιστροφές, ο αριθμός των τρεχουσών μονάδων πραγματοποιήθηκε και ένα εργαλείο για να κατεβάσετε μεγάλες χρονικές περιόδους των δεδομένων των χρηματοπιστωτικών αγορών για τίτλους από το διαδίκτυο. Προχωρημένες επιλογές βελτιστοποίησης περιλαμβάνουν καθορισμό ελάχιστων και μέγιστων περιορισμών για τους συντελεστές στάθμισης με τη βέλτιστη χαρτοφυλακίου και ανάλυσης κινδύνου επιλογές για τη συνολική μεταβλητότητα στο πλαίσιο του δείκτη Sharpe, καθοδικούς κινδύνους ή ημι-απόκλισης κάτω από το δείκτη Σορτίνο και κέρδους / ζημίας σύμφωνα με την αναλογία Ωμέγα. Βελτιστοποίηση αναλύει την πιθανότητα επίτευξης ενός στόχου επιστροφής μέσω προσομοίωσης Monte Carlo. Τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου εμφανίζεται με διαγράμματα στάθμιση και να επιστρέψει διανομές, καθώς και την απόκτηση και των δράσεων που απαιτούνται εκκαθάριση. Η διαδικασία βελτιστοποίησης εξοικονομεί δυνατόν χαρτοφυλάκια κατά μήκος των άκρων της αποτελεσματικής σύνορα. Ο κεντρικός προφίλ για ελάχιστη και μέγιστη απόδοση, τον κίνδυνο, και οι λόγοι μπορούν να φορτωθούν εκ των υστέρων για ανάλυση. Τεχνική ανάλυση αυτή παρέχεται με την πλάτη δοκιμαστεί συνολική απόδοση από τη διαπραγμάτευση σήμα και αυτόματη βελτιστοποίηση των σταθερών τεχνικών περιόδου για κάθε επένδυση ή του συνόλου του χαρτοφυλακίου που έχει ως αποτέλεσμα την υψηλότερη απόδοση πίσω δοκιμαστεί. Δείκτες τεχνικής ανάλυσης με λεπτομερή αποτύπωση και δοκιμή εκ των υστέρων ανάλυση περιλαμβάνει απλό κινούμενο μέσο όρο (SMA), ρυθμός μεταβολής (ROC), κινητός μέσος σύγκλιση / απόκλιση (MACD), σχετικό δείκτη αντοχής (RSI) και Bollinger Bands. Το πρότυπο είναι συμβατό με το Excel για Windows 97 - 2013 και το Excel 2011 ή το 2004 για Mac ως ένα σταυρό λύση βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου πλατφόρμα

Τι είναι καινούργιο σε αυτή την έκδοση:.

Συμβατό με το Excel 2016

Τι είναι καινούργιο στην έκδοση 5.0:.

Αποθήκευση ως XLSM χαρακτηριστικό για τις πρόσφατες εκδόσεις του Excel και βελτιωμένες λειτουργίες εξαγωγής

Απαιτήσεις :

Excel 2004 ή το Excel 2011 για Mac

Περιορισμοί :

30 Ημέρα δίκη