QuantLib

QuantLib είναι ένα open source και διανέμεται ελεύθερα το λογισμικό της βιβλιοθήκης εφαρμοστεί κυρίως σε C ++, που εξάγονται σε C #, Java, Ruby, Perl, Στόχος Caml, GNU R, Python, και Σχέδιο. Έχει σχεδιαστεί για να ενεργήσει ως ποσοτική βιβλιοθήκη χρηματοδότησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τιμολόγηση, μοντελοποίηση, τη διαχείριση των κινδύνων και των συναλλαγών στην πραγματική ζωή.

Παρέχει ένα σύνθετο πλαίσιο λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ποσοτική εργασίες χρηματοδότησης. Προσφέρει διάφορα εργαλεία που είναι χρήσιμα τόσο για προηγμένη μοντελοποίηση και την πρακτική εφαρμογή, με χαρακτηριστικά όπως τα μοντέλα της καμπύλης αποδόσεων, τις συμβάσεις αγοράς, ΜΔΕ, λύτες, Μόντε Κάρλο, VAR, και εξωτικά επιλογές.

Στο μέλλον, η βιβλιοθήκη QuantLib θα παρέχει επίσης στους προγραμματιστές με δέστρες για άλλες γλώσσες, καθώς και των λιμένων με Matlab / Octave, Gnumeric, S-PLUS / R, αρχιτεκτονικές COM / SOAP / CORBA, Mathematica, και FpML.

Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε τη βιβλιοθήκη QuantLib για το λειτουργικό σύστημα GNU / Linux, θα πρέπει πρώτα να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του προγράμματος από Softoware, αποθηκεύστε το αρχείο κάπου στον υπολογιστή σας, εξαγάγετε τα περιεχόμενά του με ένα βοηθητικό πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων, και ανοίξτε το τερματικό εφαρμογή.

Στο παράθυρο προσομοιωτή τερματικού, χρησιμοποιήστε το & lsquo? Cd & rsquo? εντολή για να μεταβείτε στη θέση των εξαγόμενων αρχεία αρχειοθέτησης (π.χ. cd /home/softoware/QuantLib-1.4.1), εκτελέστε το & lsquo? ./ configure && make & rsquo? εντολή για να ρυθμίσετε και να μεταγλωττίσετε QuantLib, ακολουθούμενο από το & lsquo? sudo make install & rsquo? εντολή για να εγκαταστήσετε το σύστημα ευρύ.

Κοιτάζοντας κάτω από την κουκούλα της βιβλιοθήκης QuantLib, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η C ++, C #, Python, Java, Scheme και προγραμματισμού Ruby γλώσσες έχουν χρησιμοποιηθεί για να γράψει τον πηγαίο κώδικα του. Η βιβλιοθήκη απευθύνεται σε προγραμματιστές, της εκπαίδευσης, καθώς και την οικονομική και ασφαλιστική βιομηχανία.

Αυτή τη στιγμή, έχει δοκιμαστεί επιτυχώς με πολλές διανομές του Linux, αλλά θα πρέπει να είναι συμβατό με όλα τα λειτουργικά συστήματα GNU / Linux. Και οι δύο 64-bit και 32-bit αρχιτεκτονικές CPU υποστηρίζεται

Τι είναι καινούργιο σε αυτή την έκδοση:.

• QuantLib 1.4.1 είναι μια απελευθέρωση συμβατότητα. Καθορίζει μια σειρά από σφάλματα μεταγλώττισης που εμφανίστηκαν κατά τη χρήση QuantLib 1.4 με Clang 3.5 και Ενισχύστε 1.57. Χάρη στην Tim Smith για το heads-up.

Τι είναι καινούργιο στην έκδοση 1.7:

• QuantLib 1.4.1 είναι μια απελευθέρωση συμβατότητα. Καθορίζει μια σειρά από σφάλματα μεταγλώττισης που εμφανίστηκαν κατά τη χρήση QuantLib 1.4 με Clang 3.5 και Ενισχύστε 1.57. Χάρη στην Tim Smith για το heads-up.

Τι είναι καινούργιο στην έκδοση 1.6.2:

• QuantLib 1.4.1 είναι μια απελευθέρωση συμβατότητα. Καθορίζει μια σειρά από σφάλματα μεταγλώττισης που εμφανίστηκαν κατά τη χρήση QuantLib 1.4 με Clang 3.5 και Ενισχύστε 1.57. Χάρη στην Tim Smith για το heads-up.

Τι είναι καινούργιο στην έκδοση 1.6:

• QuantLib 1.4.1 είναι μια απελευθέρωση συμβατότητα. Καθορίζει μια σειρά από σφάλματα μεταγλώττισης που εμφανίστηκαν κατά τη χρήση QuantLib 1.4 με Clang 3.5 και Ενισχύστε 1.57. Χάρη στην Tim Smith για το heads-up.

Τι είναι καινούργιο στην έκδοση 1.5:

• QuantLib 1.4.1 είναι μια απελευθέρωση συμβατότητα. Καθορίζει μια σειρά από σφάλματα μεταγλώττισης που εμφανίστηκαν κατά τη χρήση QuantLib 1.4 με Clang 3.5 και Ενισχύστε 1.57. Χάρη στην Tim Smith για το heads-up.

Τι είναι καινούργιο στην έκδοση 1.3:

• Φορητότητα:
• Ενεργοποιημένο g ++ κατάρτιση σε C ++ 11 κατάσταση.
• Προστέθηκε VC ++ 11 έργα (χάρη στο Edouard Τάλεντ).
• Προστέθηκε x64-στόχου σε 11 έργα VC ++ 10 και VC ++ (χάρη στο Johannes Gottker-Schnetmann).
• Αφαιρέθηκε πιο επίπεδο-4 προειδοποιήσεις σε VC ++ (χάρη στον Michael Sharpe).
• Αφαιρέθηκε προειδοποιήσεις σε VC ++ κατά την κατάρτιση για την πλατφόρμα x64 (χάρη στο Johannes Gottker-Schnetmann).
• Ημερομηνία / ώρα:
• Σταθερή διακοπών για τους Ιάπωνες ημερολόγιο (χάρη στην Sebastien Gurrieri).
• Προστέθηκε Θεοφανείων (θεσπίστηκε το 2011) με την πολωνική ημερολόγιο (χάρη στην katastrofa).
• Ενημέρωση Νότιας Κορέας ημερολόγιο για το 2013 (χάρη στην Faycal El Karaa).
• Ενημέρωση κινεζικό ημερολόγιο για το 2012 (χάρη στην Cheng Li).
• Ενημέρωση ημερολογίου για το 2013 για την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, την Ινδία, την Ινδονησία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊβάν και την Τουρκία.
• Σταθερή λίγα Μεξικού διακοπές.
• προληφθεί out-of-δεσμευμένου πρόσβαση σε εκφυλιστεί χρονοδιάγραμμα.
• Μέσα:
• πεπερασμένων διαφορά των Βερμούδων κινητήρες swaption για την G2 ++ και τα μοντέλα Hull-White (χάρη στην Klaus Spanderen).
• Προστέθηκε αναλυτική Heston-Hull-White μηχανή τιμολόγησης για την επιλογή βανίλια χρησιμοποιώντας την προσέγγιση H1HW (χάρη στην Klaus Spanderen).
• Υπεύθυνη για τη διαχείριση υποκείμενη καθυστέρηση έναρξης σε Jamshidian κινητήρα swaption (χάρη στον Πέτρο Caspers).
• Μοντέλα:
• Προστέθηκε βαθμονόμησης με το μοντέλο GARCH (χάρη στην Slava Mazur).
• Διορθώθηκε το μέλλον μεροληψία στον υπολογισμό Garch11 (χάρη στην Slava Mazur).
• Ταμειακές ροές:
• Χρησιμοποιήστε σωστή προεπιλογή για την ημερομηνία αξιολόγησης σε λίγες μεθόδους ταμειακών ροών (χάρη στον Πέτρο Caspers).
• Υπολογισμός NPV Απόδοση με βάση το χρησιμοποιεί τώρα ημερομηνίες αναφοράς κουπόνι? Αυτό διορθώνει μικρές αποκλίσεις κατά τη χρήση μετρητών ημέρα, όπως ISMA πράξη / πράξη (χάρη στην Henri Gough και ο Nick Glass).
• Σταθερή ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την προσαρμογή κυρτότητα του σε καθυστερούμενα τοκομερίδιο κυμαινόμενου επιτοκίου (χάρη στον Πέτρο Caspers).
• Ευρετήρια:
• Προστέθηκε επιθεωρητή για την από κοινού ημερολόγιο που χρησιμοποιείται από ευρετήρια Libor.
• Προστέθηκε μέθοδος για να κλωνοποιήσουν ένα δείκτη ανταλλαγής με διαφορετική καμπύλη έκπτωση (χάρη στον Πέτρο Caspers).
• δομές Όρος:
• Σταθερή εκφυλισμένη περίπτωση για μεταβλητότητα ABCD (χάρη στον Πέτρο Caspers).
• Χαλαρή επιταγή παρέκταση για τις καμπύλες των PD. Κατά τον υπολογισμό πιθανοτήτων αθέτησης ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες ή ώρες, αφήστε το πρώτα να προηγείται της ημερομηνίας αναφοράς. Αυτό προϋποθέτει ουσιαστικά ότι η πιθανότητα αθέτησης πριν από την αναφορά είναι μηδενική, και βοηθά σε περιπτώσεις όπου η προστασία κουπόνι εκτείνεται μια-δυο μέρες πριν από την αναφορά λόγω προσαρμογές (για παράδειγμα, όταν η προστασία ξεκινά το Σάββατο και η αναφορά τυλίγεται με το επόμενη Δευτέρα).
• Περάστε σωστή ATM προθεσμιακή τιμή να χαμογελάσει τμήμα του SwaptionVolCube2 (χάρη στον Πέτρο Caspers).
• Προστέθηκε εξωγενείς έκπτωση σε OptionletStripper1 (χάρη στον Πέτρο Caspers).
• Μαθηματικά:
• Προστέθηκε Sobol Μπράουν-γέφυρα γεννήτρια τυχαία ακολουθία (χάρη στην Klaus Spanderen).
• Προστέθηκε Richardson-προβολή χρησιμότητας για αριθμητικές μεθόδους (χάρη στην Klaus Spanderen).
• Προστέθηκε διαφορική εξέλιξη Optimizer (χάρη στην Ralph Schreyer και Ματέους Kapturski).
• Προστέθηκε ειδική περίπτωση να κλείσει () / close_enough () όταν είτε η τιμή είναι 0? στο παρελθόν, θα επιστρέφουν πάντα ψευδής η οποία θα μπορούσε να είναι έκπληξη (χάρη στο Simon Shakeshaft για την ενημέρωση κώδικα).
• Σταθερή Gamma ουρά διανομής (χάρη στην Ian Qsong).
• Βεβαιωθείτε ότι η τελευταία κλήση της συνάρτησης μέσα σε ένα λύτης περνά η ρίζα (χάρη στο Francis Duffy).
• Υλοποιήθηκε Lagrange οριακή συνθήκη για την κυβική παρεμβολή (χάρη στον Πέτρο Caspers).
• Η αυξημένη ακρίβεια στην ουρά του διμεταβλητή κανονική αθροιστική (χάρη στην Fabien Le Floc'h) Δύσης.
• Η βελτίωση της βαθμονόμησης των SABR παρεμβολής, επιτρέποντας διαφορετικά σημεία εκκίνησης (χάρη στον Πέτρο Caspers).
• Μετακινήθηκε FFT και αυτοσυνδιακύμανση εφαρμογές από την πειραματική φάκελο στον πυρήνα της βιβλιοθήκης.
• πεπερασμένων διαφορών:
• Προστέθηκε εξαρτώμενη από το χρόνο Dirichlet οριακή συνθήκη (χάρη στον Πέτρο Caspers).
• Utilities:
• Σιωπηρή μετατροπές shared_ptr να bool είναι τώρα ρητή? έχουν αφαιρεθεί σε C ++ 11 (χάρη στην Scott Condit).
• Πειραματική φάκελο:
• Η QL / πειραματική φάκελος περιέχει κώδικα που δεν είναι ακόμη πλήρως ενσωματωμένη με τη βιβλιοθήκη ή ακόμα ελεγχθεί πλήρως, αλλά απελευθερώνεται, προκειμένου να πάρει τα σχόλια των χρηστών. Οι πειραματικές τάξεις θεωρείται ασταθής? διασυνδέσεις τους μπορεί να αλλάξει σε μελλοντικές εκδόσεις.
• Νέα εισφορές για αυτήν την έκδοση ήταν:
• επιλογή φράγμα Δύο περιουσιακών στοιχείων και σχετιζόμενων κινητήρα (χάρη στην IMAFA / φοιτητές Polytech'Nice Qingxiao Wang και Nabila Barkati).
• ODE λύτης (χάρη στον Πέτρο Caspers).
• λειτουργικό μοντέλο Markov (χάρη στον Πέτρο Caspers).

Τι είναι καινούργιο στην έκδοση 0.9.7:

• ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:
• Microsoft Visual C ++ διαμορφώσεις έχουν μετονομαστεί. Η προεπιλεγμένη κυκλοφορίας και αποσφαλμάτωσης διαμορφώσεις τώρα συνδέουν την έκδοση DLL της κοινής βιβλιοθήκης χρόνου εκτέλεσης. Τα ονόματα των άλλων ρυθμίσεων θα πρέπει τώρα να είναι πιο περιγραφικό.
• Διορθώσεις για το Solaris κατασκευής.
• ΟΜΟΛΟΓΑ:
• Προστέθηκε ομολόγων παράδειγμα (χάρη στην Florent Grenier.)
• Προστέθηκε υποστήριξη για την απόσβεση ομόλογα (χάρη στο Simon Ibbotson.) Τις ταμιακές ροές
• Προστέθηκε δύο περισσότερες λειτουργίες ανάλυσης ταμειακών ροών (χάρη στην Toyin Akin.) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ
• Προστέθηκε παραγγελία ημερολόγιο.
• ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ:

ευρετήρια
• Προστέθηκε GBP / USD / CHF / JPY ανταλλαγής επιτοκίου.
• Σταθερή USD LIBOR ημερολόγιο (οικισμός, δεν NYSE.)
• ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΓΟΡΑ:
• Προστέθηκε πρώτη εκτοπισμένων-διάχυση στοχαστικής μεταβλητότητας Evolver.
• Τιμολόγηση ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ:
• Επιλογές μέση τιμή Μόντε Κάρλο χρησιμοποιεί πλέον παρελθόν στερεώσεις σωστά.
• Αποσπάσματα:
• πρόσθεσε LastFixingQuote, έναν προσαρμογέα Προσφοράς για την τελευταία διαθέσιμη καθορισμό ενός συγκεκριμένου δείκτη.
• ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ φάκελο:
• Η QL / πειραματική φάκελος περιέχει κώδικα που δεν είναι ακόμη πλήρως ενσωματωμένη με τη βιβλιοθήκη ή ακόμα ελεγχθεί πλήρως, αλλά απελευθερώνεται, προκειμένου να πάρει τα σχόλια των χρηστών. Οι πειραματικές τάξεις θεωρείται ασταθής? διασυνδέσεις τους είναι πιθανό να αλλάξει σε μελλοντικές εκδόσεις. Νέες εισφορές για αυτή την έκδοση ήταν ...
• εξαρτώμενη από το χρόνο διωνυμικό δέντρα (χάρη στον John Maiden.)
• ένα νέο πλαίσιο πολυδιάστατη FDM με βάση το διαχωρισμό που χρησιμοποιεί ο Craig-Sneyd, Hundsdorfer ή Ντάγκλας συστήματα (ευχαριστίες στον Ανδρέα Γκάιντα, Ralph Schreyer, και Klaus Spanderen.)
• υλοποιήσεις της καμπύλης Μαύρο-διακύμανσης και επιφάνεια λαμβάνοντας μια σειρά από εισαγωγικά ως είσοδο (χάρη στην Frank Hovermann.)
• συνθετικό μηχανές CDO (χάρη στο Roland Lichters.)

επιλογές
• διακύμανσης, μαζί με έναν κινητήρα Heston-διαδικασίας (χάρη στην Lorella Fatone, Francesca Mariani, Maria Cristina Recchioni, και Francesco Zirilli.)
• ένα πλαίσιο βασικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων όπως η ενέργεια συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβάσεις ανταλλαγής ενέργειας (χάρη στο J. Erik Radmall.)

επιλογές
• quanto-φράγμα (χάρη στο Paul Farrington.)
• απόσβεσης ομόλογα (χάρη στο Simon Ibbotson.)
• ένα διαταραγμένα κινητήρα για τις επιλογές φραγής (χάρη στην Lorella Fatone, Maria Cristina Recchioni, και Francesco Zirilli.)