Excel Portfolio Optimization

Το πρότυπο βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου προσδιορίζει τους βέλτιστους διορθωτικούς συντελεστές κεφαλαίου για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών επενδύσεων που δίνει την υψηλότερη απόδοση για τον χαμηλότερο κίνδυνο βάσει του προφίλ κινδύνου απόδοσης και της συσχέτισης μεταξύ των επιμέρους επενδύσεων. Ο σχεδιασμός του μοντέλου βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου επιτρέπει την εφαρμογή του σε χαρτοφυλάκια χρηματοπιστωτικών μέσων ή επιχειρηματικών ροών. Το πρότυπο βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου είναι διαισθητικό και ευέλικτο, με εικονίδια βοήθειας σε ολόκληρη την περιοχή για να βοηθήσει στην εισαγωγή και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αποτελεσμάτων. Η εισαγωγή των ιστορικών δεδομένων για την ανάλυση υποστηρίζεται από επιλογές για τον καθορισμό απόλυτων τιμών ή αποδόσεων, τον αριθμό των τρεχουσών μονάδων που κατέχονται και ένα εργαλείο για τη λήψη μεγάλων χρονικών περιόδων δεδομένων χρηματοπιστωτικών αγορών για τίτλους.

Οι προχωρημένες επιλογές βελτιστοποίησης περιλαμβάνουν τον καθορισμό ελάχιστων και μέγιστων περιορισμών για τους διορθωτικούς συντελεστές στο βέλτιστο χαρτοφυλάκιο και τις επιλογές ανάλυσης κινδύνου για τη συνολική μεταβλητότητα κάτω από τον δείκτη Sharpe, τον κίνδυνο υποβάθμισης ή την ημι-απόκλιση στο λόγο Sortino και το κέρδος / αναλογία. Η βελτιστοποίηση παρέχει την πιθανότητα επίτευξης μιας επιστροφής στόχο που υπολογίζεται μέσω προσομοίωσης Monte Carlo. Τα αποτελέσματα βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου εμφανίζονται με γραφήματα στάθμισης και κατανομές επιστροφής καθώς και με τις απαιτούμενες ενέργειες απόκτησης και εκκαθάρισης. Μπορούν να φορτωθούν εναλλακτικά και προσαρμοσμένα χαρτοφυλάκια κατά μήκος των αποτελεσματικών συνόρων. Η τεχνική ανάλυση παρέχεται με back-tested συνολική απόδοση από την εμπορία σημάτων και την αυτόματη βελτιστοποίηση των παραμέτρων.

Υποστηρίζει μικτά χαρτοφυλάκια μακροπρόθεσμης / βραχείας θέσης. Εκτελεί δοκιμασμένη βελτιστοποίηση κυλίνδρων. Έχει προστεθεί τεχνική ανάλυση με δυνατότητα βελτιστοποίησης σταθερών παραμέτρων για μεγιστοποίηση της επιστρεφόμενης απόδοσης δοκιμής για σήματα αγοράς και πώλησης. Περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση και χαρτογράφηση του απλού κινούμενου μέσου όρου, του ρυθμού μεταβολής, της κινητής μέσης σύγκλισης / απόκλισης, της σχετικής ισχύος και των ζωνών Bollinger. Παρέχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει ένα ποσό κεφαλαίου εξίσου στην έναρξη των διορθωτικών συντελεστών χαρτοφυλακίου. Λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο